Bancos, con capital suficiente para enfrentar escenarios de estrés

Pueden absorber pérdidas hipotéticas sin poner en riesgo su operación.

Los bancos que operan en México muestran un perfil de capital resistente, que es capaz de afrontar condiciones macroeconómicas estresadas.

Lo anterior se desprende de las pruebas de estrés que aplicó a los bancos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el 2018, y que abarca escenarios (base y adverso) hasta diciembre del 2020. El reporte lo dio a conocer el Banco de México (Banxico) en el informe anual del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 2018.

“Como resultado de las pruebas de estrés para los escenarios macroeconómicos propuestos para el periodo del 2018 al 2020, tanto el sistema bancario en su conjunto como las siete instituciones de banca múltiple identificadas con grado de importancia sistémica local muestran un índice de capitalización (Icap) por arriba del nivel mínimo regulatorio (10.5%), permitiéndoles absorber pérdidas hipotéticas ante condiciones adversas, sin poner en riesgo la continuidad de su operación”, señala el informe.

En el ejercicio del 2028, se proporcionaron dos escenarios macroeconómicos, uno base y otro adverso, para identificar los riesgos derivados de sus modelos de negocio.

Las proyecciones del primer escenario se sustentan en un entorno de estabilidad macro a nivel local y global, en el que los riesgos en materia de comercio internacional no se materializan; los efectos de la política fiscal expansiva de Estados Unidos se mantienen dentro de los rangos esperados, y la renegociación y aprobación del acuerdo comercial en Norteamérica es satisfactoria y no se generan disfunciones en las dinámicas de las exportaciones.

Con respecto a México, se parte del supuesto de que la economía crece en línea con las expectativas del mercado, lo que permite que el desempleo se mantenga en niveles históricamente bajos, aunque la inflación presenta un ligero incremento.

En el escenario adverso las proyecciones simulan los efectos que podrían observarse sobre la economía mexicana de materializarse diversos choques.

“(Aquí) la aceleración de la economía estadounidense impulsa el crecimiento económico. Sin embargo, el aumento acelerado de la tasa de fondos federales genera una depreciación de la paridad peso-dólar y un incremento en las tasas de interés internas. Además se presenta un aumento en los aranceles a la exportación, con un efecto en la reducción en la actividad económica mundial, propiciando una caída del producto a mediados del 2019”, enfatiza el documento, al tiempo que señala otros posibles escenarios como un mayor desempleo derivado de una menor actividad.

Con base en las variables macroeconómicas esperadas para cada escenario, se generaron los vectores de riesgo de crédito (pérdidas esperadas) por tipo de cartera e institución bancaria para el periodo de proyección.

El Banxico, de acuerdo con la información de la CNBV, destaca que el sistema muestra un perfil de capitalización resiliente, capaz de afrontar condiciones macroeconómicas estresadas y, si bien el resultado del análisis parcial en el escenario adverso revela un descenso del Índice de Capitalización de 1.46 puntos porcentuales, al cierre del periodo de proyección del ejercicio (diciembre del 2020), una vez consideradas las acciones adoptadas por la banca, se concluye en ambos escenarios supervisores con un Icap superior a 16 por ciento.

En cuanto a la cartera, el ejercicio da como resultado que la cartera total presenta una tasa anual de crecimiento compuesto de 10% en el escenario base y de 3.8% en el adverso para el periodo comprendido entre el 2017 y el 2020.

En captación, se derivó en un crecimiento de 8.6% en el escenario base, y de 3.6% en el adverso; mientras que en materia de resultado neto, el crecimiento fue de 14% en el base y de -6.6% en el adverso.

“Los principales factores que explican los resultados obtenidos en el escenario adverso son los siguientes: una mayor carga generada por la creación de reservas como consecuencia de un incremento en la pérdida esperada en las distintas carteras de crédito, junto a una reducción del margen financiero presionado por el menor crecimiento de los ingresos por intereses respecto a los gastos financieros, como resultado de la contracción en la colocación de la cartera de crédito”, explica.

INF: EL ECONOMISTA

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